Сравнение VTEI с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
VTEI и PZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и PZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и PZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.06% | 4.59% | 1.55% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.57% | 1.81% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.57%.
VTEI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и PZA
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.
Доходность на риск
VTEI vs. PZA — Ранг доходности на риск
VTEI
PZA
Сравнение VTEI c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | PZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.59 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.75 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.66 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.37 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.59 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и PZA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и PZA
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PZA в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и PZA
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и PZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -24.49% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -5.23% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.94% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.97% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.50% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и PZA
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.16%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.85% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.61% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 6.28% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.96% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.07% | -3.98% |