PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с PZA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

VTEI и PZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или PZA.

Корреляция

Корреляция между VTEI и PZA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTEI и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66%
-1.82%
VTEI
PZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.35

PZA:

-0.12

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.46

PZA:

-0.10

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

PZA:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.36

PZA:

-0.08

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.33

PZA:

-0.37

Индекс Язвы

VTEI:

0.99%

PZA:

2.27%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.76%

PZA:

7.10%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

PZA:

-24.49%

Текущая просадка

VTEI:

-2.23%

PZA:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью -3.41%.

VTEI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-0.49%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PZA

С начала года

-3.41%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.30%

1 год

-0.46%

5 лет

0.40%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEI и PZA

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PZA: 0.28%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEI: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и PZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTEI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTEI: 0.35
PZA: -0.12
Коэффициент Сортино VTEI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTEI: 0.46
PZA: -0.10
Коэффициент Омега VTEI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTEI: 1.07
PZA: 0.98
Коэффициент Кальмара VTEI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTEI: 0.36
PZA: -0.11
Коэффициент Мартина VTEI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTEI: 1.33
PZA: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PZA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.35
-0.12
VTEI
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и PZA

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PZA в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.97%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.44%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и PZA

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-5.74%
VTEI
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и PZA

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 2.63%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63%
4.96%
VTEI
PZA