PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с PZA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

VTEI и PZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или PZA.

Корреляция

Корреляция между VTEI и PZA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.41

PZA:

-0.30

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.45

PZA:

-0.36

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

PZA:

0.95

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.35

PZA:

-0.23

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.17

PZA:

-0.87

Индекс Язвы

VTEI:

1.09%

PZA:

2.67%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.79%

PZA:

7.18%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

PZA:

-24.49%

Текущая просадка

VTEI:

-2.05%

PZA:

-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью -3.93%.

VTEI

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PZA

С начала года

-3.93%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-2.15%

3 года

1.88%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий VTEI и PZA

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и PZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PZA равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и PZA

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PZA в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.08%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.48%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и PZA

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и PZA

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 0.81%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...