PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VEMBX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VEMBX.

Корреляция

Корреляция между VTEI и VEMBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66%
10.59%
VTEI
VEMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.35

VEMBX:

1.68

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.46

VEMBX:

2.51

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

VEMBX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.36

VEMBX:

1.60

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.33

VEMBX:

7.46

Индекс Язвы

VTEI:

0.99%

VEMBX:

1.21%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.76%

VEMBX:

5.34%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

VTEI:

-2.23%

VEMBX:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.76%.

VTEI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-0.49%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEMBX

С начала года

2.76%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.29%

1 год

9.56%

5 лет

5.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEI и VEMBX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMBX: 0.55%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEI: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTEI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTEI: 0.35
VEMBX: 1.68
Коэффициент Сортино VTEI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTEI: 0.46
VEMBX: 2.51
Коэффициент Омега VTEI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTEI: 1.07
VEMBX: 1.34
Коэффициент Кальмара VTEI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTEI: 0.36
VEMBX: 1.80
Коэффициент Мартина VTEI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTEI: 1.33
VEMBX: 7.46

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.35
1.68
VTEI
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VEMBX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VEMBX в 6.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.97%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.72%6.37%7.06%5.43%5.19%4.50%6.27%4.81%6.50%8.85%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VEMBX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-0.97%
VTEI
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63%
3.34%
VTEI
VEMBX