PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VEMBX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VEMBX.

Корреляция

Корреляция между VTEI и VEMBX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.41

VEMBX:

1.30

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.45

VEMBX:

1.97

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

VEMBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.35

VEMBX:

1.40

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.17

VEMBX:

5.67

Индекс Язвы

VTEI:

1.09%

VEMBX:

1.24%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.79%

VEMBX:

5.27%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

VTEI:

-2.05%

VEMBX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.60%.

VTEI

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEMBX

С начала года

2.60%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

2.09%

1 год

6.80%

3 года

8.20%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VTEI и VEMBX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VEMBX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VEMBX в 6.74%

TTM202420232022202120202019201820172016
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.08%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.74%6.38%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VEMBX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...