PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEI с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VEMBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEI и VEMBX

2026 (YTD)20252024
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.06%4.59%1.55%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.21%14.32%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.21%.

VTEI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.80%
3 года*
10.36%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с BILVTEI с PZA
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий VTEI и VEMBX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTEI vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEI c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEIVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.92

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.77

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.38

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

10.48

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEI vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEIVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.02

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTEI и VEMBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VEMBX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VEMBX в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.65%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VEMBX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEIVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.64%

-24.36%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.97%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.12%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.93%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VEMBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEIVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.89%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

5.07%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.29%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

6.37%

-3.28%