PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTEI и VWLUX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VTEI с VWLUX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VWLUX.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VWLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.72

VWLUX:

0.25

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.84

VWLUX:

0.28

Коэф-т Омега

VTEI:

1.14

VWLUX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.67

VWLUX:

0.17

Коэф-т Мартина

VTEI:

2.17

VWLUX:

0.53

Индекс Язвы

VTEI:

1.12%

VWLUX:

2.09%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.77%

VWLUX:

5.98%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VWLUX:

-15.94%

Текущая просадка

VTEI:

-1.75%

VWLUX:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью -2.23%.

VTEI

С начала года

-0.40%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-1.24%

1 год

2.69%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWLUX

С начала года

-2.23%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-3.72%

1 год

1.48%

3 года

1.65%

5 лет

0.72%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTEI и VWLUX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VWLUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWLUX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VWLUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VWLUX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VWLUX в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.07%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.67%3.48%3.17%2.99%3.16%3.31%3.66%3.59%3.81%4.09%3.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VWLUX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWLUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VWLUX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...