Сравнение VTEI с VWLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).
VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VWLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и VWLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.06% | 4.59% | 1.55% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 4.90% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью -0.12%.
VTEI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWLUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и VWLUX
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. VWLUX — Ранг доходности на риск
VTEI
VWLUX
Сравнение VTEI c VWLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | VWLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 2.78 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и VWLUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VWLUX
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VWLUX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VWLUX
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VWLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -15.94% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -5.36% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.27% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.09% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.71% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VWLUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеют волатильность 1.16% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.21% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 5.37% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.56% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.49% | -1.40% |