Сравнение VWITX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWITX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.69% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VCPAX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWITX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VWITX
VCPAX
Сравнение VWITX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWITX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.87 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.12 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWITX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VCPAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VCPAX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VCPAX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWITX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -17.25% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -2.72% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.91% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.65% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.83% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VCPAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWITX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.57% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.36% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.04% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 5.70% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 5.70% | -2.29% |