PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с FDMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWITX с FDMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FDMMX (Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VWITX returned 2.38%/yr vs 1.76%/yr for FDMMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWITX charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for FDMMX.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и FDMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FDMMX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции FDMMX по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.76% соответственно.

VWITX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.66%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.38%

FDMMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.86%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWITX и FDMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.23%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		1.48%5.24%1.27%5.76%-9.67%1.11%4.27%7.09%-0.13%5.48%

Correlation

The correlation between VWITX and FDMMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1983 г.

0.78

The correlation between VWITX and FDMMX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX
Часто сравнивают с FDMMX:
FDMMX с VMATXFDMMX с FTABXFDMMX с FHIGXFDMMX с VTEBFDMMX с AGGFDMMX с FIMIXFDMMX с SGOV

Доходность на риск

VWITX vs. FDMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDMMX
Ранг доходности на риск FDMMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c FDMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXFDMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.77

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.72

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.44

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

8.33

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. FDMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMMX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и FDMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXFDMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VWITX и FDMMX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки FDMMX в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и FDMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWITXFDMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-18.98%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.91%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.42%

-5.29%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-13.70%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-13.70%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.58%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.36%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и FDMMX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWITXFDMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.06%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.06%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.56%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

3.66%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

3.85%

-0.43%

Сравнение комиссий VWITX и FDMMX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDMMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и FDMMX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FDMMX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.71%3.54%2.67%2.43%1.46%2.31%2.23%2.63%2.76%2.99%4.56%3.20%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

VWITX and FDMMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMMX has higher volatility (1.06%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWITX dropped -29.13% vs FDMMX's -18.98%.

VWITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWITX и FDMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор