PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMMX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMMX с VTEB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMMX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между FDMMX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
20.73%
FDMMX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.30

VTEB:

0.20

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.42

VTEB:

0.28

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.07

VTEB:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.21

VTEB:

0.19

Коэф-т Мартина

FDMMX:

1.04

VTEB:

0.66

Индекс Язвы

FDMMX:

1.34%

VTEB:

1.41%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.66%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.80%

VTEB:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.76%.

FDMMX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.40%

5 лет

0.57%

10 лет

1.43%

VTEB

С начала года

-1.76%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-1.38%

1 год

1.27%

5 лет

0.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMMX и VTEB

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.30
VTEB: 0.27
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.42
VTEB: 0.38
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.07
VTEB: 1.06
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.21
VTEB: 0.27
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 1.04
VTEB: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.27
FDMMX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VTEB

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VTEB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.70%2.66%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VTEB

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-3.33%
FDMMX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VTEB

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.53%
3.07%
FDMMX
VTEB