PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
3.40%
FDMMX
FTABX

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.47% соответственно.


FDMMX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.88%

1 год

5.56%

5 лет (среднегодовая)

0.64%

10 лет (среднегодовая)

1.77%

FTABX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.40%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


FDMMXFTABX
Коэф-т Шарпа1.431.53
Коэф-т Сортино2.062.23
Коэф-т Омега1.321.35
Коэф-т Кальмара0.660.81
Коэф-т Мартина4.995.86
Индекс Язвы0.89%0.91%
Дневная вол-ть3.15%3.56%
Макс. просадка-15.43%-15.78%
Текущая просадка-3.01%-2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и FTABX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDMMX и FTABX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.431.53
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.062.23
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.35
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.660.81
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.995.86
FDMMX
FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.53
FDMMX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и FTABX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FTABX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.64%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
2.99%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и FTABX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-2.07%
FDMMX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
1.59%
FDMMX
FTABX