PortfoliosLab logo
Сравнение FDMMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и FTABX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.01%
153.11%
FDMMX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.18

FTABX:

0.15

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.27

FTABX:

0.23

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.05

FTABX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.14

FTABX:

0.13

Коэф-т Мартина

FDMMX:

0.64

FTABX:

0.53

Индекс Язвы

FDMMX:

1.33%

FTABX:

1.52%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.64%

FTABX:

5.37%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.87%

FTABX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.98% соответственно.


FDMMX

С начала года

-2.01%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-1.45%

1 год

0.59%

5 лет

0.61%

10 лет

1.61%

FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и FTABX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.18
FTABX: 0.15
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDMMX: 0.27
FTABX: 0.23
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.05
FTABX: 1.04
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.14
FTABX: 0.13
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 0.64
FTABX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.15
FDMMX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и FTABX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FTABX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.73%2.66%2.43%2.16%2.64%2.40%2.62%3.14%2.99%4.29%3.46%3.43%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и FTABX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-4.77%
FDMMX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
4.10%
FDMMX
FTABX