PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDMMXFTABX
Дох-ть с нач. г.1.67%2.06%
Дох-ть за 1 год7.60%8.91%
Дох-ть за 3 года-0.76%-0.41%
Дох-ть за 5 лет0.72%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.77%2.45%
Коэф-т Шарпа2.352.44
Коэф-т Сортино3.663.82
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара0.740.84
Коэф-т Мартина8.699.89
Индекс Язвы0.82%0.84%
Дневная вол-ть3.03%3.41%
Макс. просадка-15.43%-15.78%
Текущая просадка-3.18%-2.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDMMX и FTABX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и FTABX

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
1.90%
FDMMX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и FTABX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.69
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.89

Сравнение коэффициента Шарпа FDMMX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.44
FDMMX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и FTABX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FTABX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.65%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.00%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и FTABX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.33%
FDMMX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.10%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10%
1.23%
FDMMX
FTABX