Сравнение FDMMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMMX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMMX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMMX Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund | -0.45% | 5.24% | 1.27% | 5.76% | -9.67% | 1.11% | 4.27% | 7.09% | -0.13% | 5.48% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMMX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDMMX имеют среднегодовую доходность 1.70%, а акции AGG немного отстают с 1.66%.
FDMMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.70%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMMX и AGG
FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FDMMX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FDMMX
AGG
Сравнение FDMMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMMX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.76 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.89 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.60 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FDMMX и AGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMMX и AGG
Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMMX Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund | 2.71% | 3.54% | 2.67% | 2.43% | 1.46% | 2.31% | 2.23% | 2.63% | 2.76% | 2.99% | 4.56% | 3.20% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FDMMX и AGG
Максимальная просадка FDMMX за все время составила -18.98%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -18.43% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.52% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -17.82% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.70% | -18.43% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.30% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.71% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMMX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.67% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.55% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.37% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.07% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.39% | -1.56% |