PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMMX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMMX с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMMX (Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - FDMMX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, FDMMX returned 1.76%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDMMX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FDMMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.57% соответственно.

FDMMX

1 день
0.17%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.06%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.76%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMMX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		1.48%5.24%1.27%5.76%-9.67%1.11%4.27%7.09%-0.13%5.48%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between FDMMX and AGG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

0.49

The correlation between FDMMX and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FDMMX:
FDMMX с VMATXFDMMX с FTABXFDMMX с FHIGXFDMMX с VWITXFDMMX с VTEBFDMMX с FIMIXFDMMX с SGOV
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FDMMX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMMX
Ранг доходности на риск FDMMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMMX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMMXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.34

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.00

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

5.73

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMMX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMMXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.34

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.59

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и AGG

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -18.98%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMMXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.98%

-18.43%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.76%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-6.11%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-17.82%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.70%

-18.43%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.14%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и AGG

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.06%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMMXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.74%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

3.85%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

6.09%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

5.40%

-1.55%

Сравнение комиссий FDMMX и AGG

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и AGG

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.71%3.54%2.67%2.43%1.46%2.31%2.23%2.63%2.76%2.99%4.56%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FDMMX and AGG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.30%) compared to FDMMX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FDMMX dropped -18.98% vs AGG's -18.43%.

FDMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMMX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор