Сравнение FDMMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMMX или AGG.
Основные характеристики
| FDMMX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 1.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | -2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 7.06 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 3.23% | 5.95% |
| Макс. просадка | -15.43% | -18.43% |
| Текущая просадка | -3.27% | -8.47% |
Корреляция
Корреляция между FDMMX и AGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDMMX и AGG
С начала года, FDMMX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FDMMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMMX и AGG
FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDMMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMMX и AGG
Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности AGG в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMMX Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund | 2.65% | 2.42% | 2.16% | 1.99% | 2.25% | 2.56% | 2.76% | 2.77% | 3.01% | 3.46% | 3.43% | 3.97% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FDMMX и AGG
Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDMMX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.63%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.