PortfoliosLab logo
Сравнение FDMMX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и AGG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.66%
89.36%
FDMMX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.18

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.27

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.05

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.14

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

FDMMX:

0.64

AGG:

3.30

Индекс Язвы

FDMMX:

1.33%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.64%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.87%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FDMMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.38% соответственно.


FDMMX

С начала года

-2.01%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-1.45%

1 год

0.59%

5 лет

0.61%

10 лет

1.61%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и AGG

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.18
AGG: 1.36
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDMMX: 0.27
AGG: 1.97
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.05
AGG: 1.24
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.14
AGG: 0.56
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 0.64
AGG: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.36
FDMMX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и AGG

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.73%2.66%2.43%2.16%2.64%2.40%2.62%3.14%2.99%4.29%3.46%3.43%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и AGG

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
-6.78%
FDMMX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и AGG

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52%
2.24%
FDMMX
AGG