PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.43%
FDMMX
AGG

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FDMMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.45% соответственно.


FDMMX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.70%

1 год

5.47%

5 лет (среднегодовая)

0.62%

10 лет (среднегодовая)

1.77%

AGG

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.37%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.45%

Основные характеристики


FDMMXAGG
Коэф-т Шарпа1.581.12
Коэф-т Сортино2.321.64
Коэф-т Омега1.361.20
Коэф-т Кальмара0.700.45
Коэф-т Мартина5.643.65
Индекс Язвы0.88%1.77%
Дневная вол-ть3.16%5.76%
Макс. просадка-15.43%-18.43%
Текущая просадка-3.10%-8.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и AGG

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FDMMX и AGG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.581.02
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.321.49
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.18
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.43
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.643.27
FDMMX
AGG

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.02
FDMMX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и AGG

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.65%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и AGG

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-8.44%
FDMMX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и AGG

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
1.50%
FDMMX
AGG