PortfoliosLab logo
Сравнение FDMMX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и VMATX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VMATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.29%
114.88%
FDMMX
VMATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.30

VMATX:

0.14

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.42

VMATX:

0.22

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.07

VMATX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.21

VMATX:

0.11

Коэф-т Мартина

FDMMX:

1.04

VMATX:

0.46

Индекс Язвы

FDMMX:

1.34%

VMATX:

1.84%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.66%

VMATX:

6.21%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

VMATX:

-16.24%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.80%

VMATX:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.91% соответственно.


FDMMX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.40%

5 лет

0.57%

10 лет

1.43%

VMATX

С начала года

-2.50%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-1.95%

1 год

1.24%

5 лет

0.64%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и VMATX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMATX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и VMATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.30
VMATX: 0.20
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.42
VMATX: 0.30
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.07
VMATX: 1.05
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.21
VMATX: 0.16
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 1.04
VMATX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VMATX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.20
FDMMX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VMATX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VMATX в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.70%2.66%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.58%3.40%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VMATX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-5.39%
FDMMX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VMATX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.53%
4.83%
FDMMX
VMATX