PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDMMXVMATX
Дох-ть с нач. г.1.67%0.67%
Дох-ть за 1 год7.60%8.29%
Дох-ть за 3 года-0.76%-0.98%
Дох-ть за 5 лет0.72%1.17%
Дох-ть за 10 лет1.77%2.45%
Коэф-т Шарпа2.352.15
Коэф-т Сортино3.663.20
Коэф-т Омега1.561.50
Коэф-т Кальмара0.740.77
Коэф-т Мартина8.698.94
Индекс Язвы0.82%0.97%
Дневная вол-ть3.03%4.00%
Макс. просадка-15.43%-15.91%
Текущая просадка-3.18%-3.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDMMX и VMATX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VMATX

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
0.84%
FDMMX
VMATX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и VMATX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.64
VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.88

Сравнение коэффициента Шарпа FDMMX и VMATX

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMATX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.92
FDMMX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VMATX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VMATX в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.65%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.41%3.06%2.69%2.65%3.22%3.40%3.06%2.91%3.56%3.21%3.78%3.35%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VMATX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-3.81%
FDMMX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VMATX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
1.74%
FDMMX
VMATX