PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VMATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
3.15%
FDMMX
VMATX

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VMATX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.31% соответственно.


FDMMX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.04%

5 лет (среднегодовая)

0.64%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

VMATX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

Основные характеристики


FDMMXVMATX
Коэф-т Шарпа1.751.98
Коэф-т Сортино2.572.92
Коэф-т Омега1.401.45
Коэф-т Кальмара0.700.82
Коэф-т Мартина6.347.70
Индекс Язвы0.88%1.02%
Дневная вол-ть3.17%3.97%
Макс. просадка-15.43%-16.24%
Текущая просадка-3.01%-2.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и VMATX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDMMX и VMATX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDMMX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.80
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.572.65
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.41
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.700.80
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.346.94
FDMMX
VMATX

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMATX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.80
FDMMX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VMATX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VMATX в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.64%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%3.97%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.33%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VMATX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-2.65%
FDMMX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VMATX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
1.99%
FDMMX
VMATX