PortfoliosLab logo
Сравнение FDMMX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и FHIGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

460.00%470.00%480.00%490.00%500.00%510.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.19%
473.45%
FDMMX
FHIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.30

FHIGX:

0.22

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.42

FHIGX:

0.32

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.07

FHIGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.21

FHIGX:

0.17

Коэф-т Мартина

FDMMX:

1.04

FHIGX:

0.76

Индекс Язвы

FDMMX:

1.34%

FHIGX:

1.60%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.66%

FHIGX:

5.39%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

FHIGX:

-16.91%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.80%

FHIGX:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям FHIGX по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.63% соответственно.


FDMMX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.40%

5 лет

0.57%

10 лет

1.43%

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и FHIGX

И FDMMX, и FHIGX имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и FHIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.30
FHIGX: 0.22
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.42
FHIGX: 0.32
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.07
FHIGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.21
FHIGX: 0.17
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 1.04
FHIGX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FHIGX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.22
FDMMX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и FHIGX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FHIGX в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.70%2.66%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и FHIGX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-5.12%
FDMMX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и FHIGX

Текущая волатильность для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.53%
4.21%
FDMMX
FHIGX