PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFANX с BANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с BANX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и StoneCastle Financial Corp. (BANX).

FFANX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFANX или BANX.

Корреляция

Корреляция между FFANX и BANX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FFANX и BANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFANX:

0.84

BANX:

1.29

Коэф-т Сортино

FFANX:

1.26

BANX:

1.80

Коэф-т Омега

FFANX:

1.17

BANX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FFANX:

0.91

BANX:

1.65

Коэф-т Мартина

FFANX:

3.69

BANX:

8.22

Индекс Язвы

FFANX:

1.89%

BANX:

2.75%

Дневная вол-ть

FFANX:

8.11%

BANX:

18.04%

Макс. просадка

FFANX:

-31.68%

BANX:

-55.06%

Текущая просадка

FFANX:

-0.95%

BANX:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: 3.78% против 11.33% соответственно.

FFANX

С начала года

2.19%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.74%

5 лет

5.25%

10 лет

3.78%

BANX

С начала года

-1.03%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

2.84%

1 год

23.04%

5 лет

15.48%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFANX и BANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг риск-скорректированной доходности FFANX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFANX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BANX
Ранг риск-скорректированной доходности BANX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFANX c BANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BANX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и BANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и BANX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BANX в 10.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		2.70%2.70%2.49%2.48%1.55%1.35%1.95%2.09%1.48%1.66%1.93%4.87%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		10.38%9.53%12.11%9.74%7.37%8.16%6.82%8.60%7.45%7.81%9.26%10.27%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и BANX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и BANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и BANX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 2.14%, в то время как у StoneCastle Financial Corp. (BANX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...