PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.73% соответственно.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURXFFANX с FAGIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FFANX и FBALX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FFANX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.99

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.47

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFANX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и FBALX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и FBALX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-43.57%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.14%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.89%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-26.68%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.56%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.39%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.76%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.19%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

6.77%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

11.94%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

12.18%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

12.75%

-5.11%