PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с FTANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с FTANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и FTANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и FTANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FTANX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FFANX превзошли акции FTANX по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.27% соответственно.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с SCHDFFANX с FPURXFFANX с FAGIX
Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEXFTANX с ASFYX

Сравнение комиссий FFANX и FTANX

И FFANX, и FTANX имеют комиссию равную 0.52%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund

Доходность на риск

FFANX vs. FTANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c FTANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXFTANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.39

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.38

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.50

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. FTANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTANX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и FTANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXFTANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFANX и FTANX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и FTANX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FTANX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и FTANX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки FTANX в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и FTANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXFTANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-26.28%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.48%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.54%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-16.54%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.18%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.10%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и FTANX

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXFTANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

4.15%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

6.33%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

6.43%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

6.13%

+1.51%