- ISIN
- US3160696577
- CUSIP
- 316069657
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции FFANX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) показал доход в 7.52% с начала года и 17.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFANX составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Asset Manager 40% Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FFANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFANX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.99% | 1.60% | -3.64% | 4.96% | 2.04% | 0.53% | 7.52% | ||||||
| 2025 | 1.78% | 0.46% | -1.81% | 0.41% | 2.31% | 3.01% | 0.40% | 1.69% | 2.16% | 1.35% | 0.28% | 0.50% | 13.16% |
| 2024 | 0.16% | 1.37% | 1.67% | -2.53% | 2.34% | 1.18% | 1.74% | 1.69% | 1.52% | -2.07% | 2.45% | -2.17% | 7.40% |
| 2023 | 4.82% | -2.51% | 2.23% | 0.99% | -1.09% | 2.03% | 1.51% | -1.56% | -3.00% | -1.92% | 5.91% | 4.03% | 11.52% |
| 2022 | -3.08% | -1.63% | -0.30% | -4.84% | -0.32% | -4.38% | 4.36% | -2.48% | -5.83% | 1.77% | 4.84% | -2.03% | -13.62% |
| 2021 | -0.38% | 0.76% | 0.38% | 2.60% | 0.59% | 1.17% | 0.87% | 1.15% | -1.98% | 2.34% | -1.21% | 1.57% | 8.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Asset Manager 40% Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.39, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 51.81% of S&P 500 Index downside but only 46.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 46.76%
- Участие в снижении
- 51.81%
Комиссия
Комиссия FFANX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFANX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 13.52 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 40% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.56 | $0.36 | $0.31 | $0.66 | $0.33 | $0.31 | $0.44 | $0.49 | $0.30 | $0.15 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 40% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.31 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.13 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.47 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.19 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 40% Fund показал максимальную просадку в 31.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.52%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.14%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 3d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.96%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 4mo 28d | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| FFANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -56.78% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -9.10% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -18.90% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -25.43% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -33.92% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.72% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFANX
Добавьте Fidelity Asset Manager 40% Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFANX