PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160696577

CUSIP

316069657

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 окт. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FFANX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FFANX с FBALX FFANX с BANX FFANX с VWINX FFANX с ^GSPC FFANX с FXAIX FFANX с FDEEX FFANX с FSELX FFANX с FAGIX FFANX с FPURX FFANX с SCHD
Популярные сравнения:
FFANX с FBALX FFANX с BANX FFANX с VWINX FFANX с ^GSPC FFANX с FXAIX FFANX с FDEEX FFANX с FSELX FFANX с FAGIX FFANX с FPURX FFANX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) показал доход в 2.19% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFANX составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FFANX

С начала года

2.19%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.74%

5 лет

5.25%

10 лет

3.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.46%-1.81%0.41%1.39%2.19%
20240.16%1.37%1.67%-2.53%2.34%1.18%1.74%1.69%1.52%-2.07%2.45%-2.28%7.29%
20234.82%-2.51%2.23%0.99%-1.08%2.03%1.51%-1.56%-3.00%-1.92%5.91%4.03%11.52%
2022-3.08%-1.63%-0.30%-4.84%-0.32%-4.38%4.36%-2.48%-5.83%1.77%4.84%-5.15%-16.36%
2021-0.38%0.76%0.38%2.60%0.59%1.16%0.87%1.15%-1.98%2.34%-1.21%0.76%7.17%
20200.58%-2.57%-7.83%6.14%3.23%2.11%2.91%2.02%-1.11%-0.89%5.68%1.88%11.97%
20194.19%1.07%1.41%1.55%-1.98%3.25%0.42%0.34%0.34%1.23%1.43%-0.08%13.86%
20181.97%-2.26%-0.17%-0.07%0.95%-0.00%1.01%1.02%-0.17%-4.11%0.71%-5.18%-6.39%
20171.58%1.55%0.45%1.15%1.06%0.18%1.30%0.70%0.60%1.05%0.77%-0.72%10.07%
2016-2.12%-0.20%3.75%1.07%0.38%0.66%2.08%0.55%0.27%-1.00%-0.37%0.70%5.81%
20150.28%2.14%-0.09%0.55%0.46%-1.45%0.58%-3.12%-1.61%3.35%0.09%-2.53%-1.53%
2014-0.66%2.74%-0.28%0.27%1.57%1.09%-1.22%1.74%-1.62%1.16%0.91%-0.10%5.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFANX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFANX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFANX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Asset Manager 40% Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 40% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.31$0.28$0.22$0.18$0.23$0.22$0.17$0.18$0.20$0.52

Дивидендный доход

2.70%2.70%2.49%2.48%1.55%1.35%1.95%2.09%1.48%1.66%1.93%4.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 40% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.06$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.20
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.39$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Asset Manager 40% Fund показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Asset Manager 40% Fund составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.68%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.615
-19.17%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.718
-18.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.08%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.319
-9.25%30 авг. 2018 г.863 янв. 2019 г.12228 июн. 2019 г.208

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...