PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VFIDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWILX returned 10.08%/yr vs 2.74%/yr for VFIDX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 10.08% против 2.74% соответственно.

VWILX

1 день
3.31%
1 месяц
2.77%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
10.08%

VFIDX

1 день
0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.15%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.58%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.31%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%

Correlation

The correlation between VWILX and VFIDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

-0.08

The correlation between VWILX and VFIDX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX

Доходность на риск

VWILX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.45

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.20

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

6.17

-4.18

VWILX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VFIDX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VFIDX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-20.14%

-39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-3.34%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-6.08%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-20.14%

-33.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-20.14%

-33.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-1.18%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-2.60%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.00%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VFIDX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

1.56%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

3.20%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

4.26%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

6.40%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

5.20%

+16.55%

Сравнение комиссий VWILX и VFIDX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VFIDX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VFIDX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.10%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.65%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VFIDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (6.91%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VFIDX's -20.14%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор