Сравнение VWILX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VWILX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWILX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | -5.13% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -30.80% | -12.81% | 59.77% | 31.50% | -12.58% | 43.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.71% соответственно.
VWILX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 9.01%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWILX и PROVX
VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VWILX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VWILX
PROVX
Сравнение VWILX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWILX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.81 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VWILX и PROVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWILX и PROVX
Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 7.27% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VWILX и PROVX
Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -57.65% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.54% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.56% | -27.48% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.08% | -27.48% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -10.07% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -13.23% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.29% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWILX и PROVX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWILX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 4.20% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 8.81% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 14.60% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 15.59% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.12% | +5.50% |