PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWILX с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWILX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWILX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.00% соответственно.

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX

Сравнение комиссий VWILX и PIPAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWILX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.68

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.62

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.34

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между VWILX и PIPAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и PIPAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и PIPAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, примерно равная максимальной просадке PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWILXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-57.80%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.36%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-19.17%

-34.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-35.55%

-18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-9.41%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-7.39%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и PIPAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWILXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

6.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.71%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

16.61%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

14.00%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

14.58%

+7.04%