PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с FSTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. VWILX is actively managed, while FSTA is passively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 10.08%/yr vs 8.01%/yr for FSTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции VWILX превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.01% соответственно.

VWILX

1 день
3.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.33%
1 год
8.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
10.08%

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
7.19%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.58%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.62%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between VWILX and FSTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.39

The correlation between VWILX and FSTA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWILX и FSTA

Секторы
VWILX
FSTA

Технологии

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

17.5%
1.7%

Промышленность

13.3%
0.3%

Финансовые услуги

12.2%

-

Здравоохранение

10.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%
97.4%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VWILX
27.5%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
FSTA
1.7%

Промышленность

VWILX
13.3%
FSTA
0.3%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
FSTA

-

Здравоохранение

VWILX
10.6%
FSTA
0.0%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
FSTA

-

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
FSTA
97.4%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
FSTA
0.3%

Энергетика

VWILX
1.9%
FSTA

-

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
FSTA

-

Недвижимость

VWILX

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJFSTA с FTXG

Доходность на риск

VWILX vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.57

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.91

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

1.56

+0.43

VWILX vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и FSTA

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-25.13%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-9.29%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-11.76%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-16.58%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-25.13%

-28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-4.38%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-3.56%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.62%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и FSTA

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.62%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.03%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

12.58%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

13.15%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

14.57%

+7.18%

Сравнение комиссий VWILX и FSTA

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и FSTA

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FSTA в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.65%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and FSTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (6.91%) compared to FSTA (4.62%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs FSTA's -25.13%.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор