PortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGFX и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.40%
77.59%
FIGFX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGFX:

0.27

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

FIGFX:

0.51

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

FIGFX:

1.07

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIGFX:

0.30

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

FIGFX:

1.13

VEA:

2.60

Индекс Язвы

FIGFX:

4.42%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FIGFX:

18.56%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FIGFX:

-55.48%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FIGFX:

-6.31%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.33% соответственно.


FIGFX

С начала года

2.71%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-0.72%

1 год

3.69%

5 лет

8.49%

10 лет

6.24%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGFX и VEA

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии FIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGFX: 0.99%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGFX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGFX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGFX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGFX: 0.27
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино FIGFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGFX: 0.51
VEA: 1.06
Коэффициент Омега FIGFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGFX: 1.07
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара FIGFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGFX: 0.30
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина FIGFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGFX: 1.13
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.67
FIGFX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и VEA

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.41%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и VEA

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-0.83%
FIGFX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и VEA

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
11.59%
FIGFX
VEA