PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-5.16%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.14% соответственно.

VWIGX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.16%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
9.10%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VWIGX и VOO

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VWIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.53

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.55

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

7.31

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между VWIGX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VOO

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.11%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VOO

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-33.99%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.98%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-24.52%

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-33.99%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-5.55%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-3.72%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.55%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VOO

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.34%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.47%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.11%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

16.82%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

17.99%

+3.54%