PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIGXVOO
Дох-ть с нач. г.10.15%24.51%
Дох-ть за 1 год17.99%32.00%
Дох-ть за 3 года-6.40%9.36%
Дох-ть за 5 лет8.15%15.30%
Дох-ть за 10 лет8.24%13.12%
Коэф-т Шарпа1.052.64
Коэф-т Сортино1.533.53
Коэф-т Омега1.191.49
Коэф-т Кальмара0.493.81
Коэф-т Мартина6.2917.34
Индекс Язвы2.70%1.86%
Дневная вол-ть16.20%12.20%
Макс. просадка-59.58%-33.99%
Текущая просадка-23.31%-2.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWIGX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VOO

С начала года, VWIGX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.24% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
215.90%
594.49%
VWIGX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIGX и VOO

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIGX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.29
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.34

Сравнение коэффициента Шарпа VWIGX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.64
VWIGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VOO

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.92%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%1.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VOO

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.31%
-2.16%
VWIGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
4.09%
VWIGX
VOO