PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с VAIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VWIGX returned 11.89%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

VAIGX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-4.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и VAIGX

2026 (YTD)2025202420232022
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-23.85%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.83%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Correlation

The correlation between VWIGX and VAIGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between VWIGX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIXVWIGX с VIAAX
Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPXVAIGX с VIGAX

Доходность на риск

VWIGX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXVAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.19

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.12

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.17

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-0.41

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXVAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.19

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VAIGX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VAIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-41.46%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-21.75%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-25.25%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-11.37%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-14.33%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

9.23%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VAIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.65%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

16.19%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

20.37%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

28.92%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

28.92%

-7.32%

Сравнение комиссий VWIGX и VAIGX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VAIGX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VAIGX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.65%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWIGX and VAIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs VAIGX's -41.46%.

VWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и VAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор