PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIGX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIGX с VTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWIGX returned 9.88%/yr vs 9.39%/yr for VTRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWIGX charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWIGX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции VTRIX немного отстают с 9.39%.

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIGX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VWIGX and VTRIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1983 г.

0.88

The correlation between VWIGX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIGX и VTRIX

Секторы
VWIGX
VTRIX

Технологии

27.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

17.5%
13.3%

Промышленность

13.3%
13.3%

Финансовые услуги

12.2%
26.4%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.0%

Сырьевые материалы

2.6%
6.3%

Энергетика

1.9%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

VWIGX
27.5%
VTRIX
14.7%

Потребительский циклический сектор

VWIGX
17.5%
VTRIX
13.3%

Промышленность

VWIGX
13.3%
VTRIX
13.3%

Финансовые услуги

VWIGX
12.2%
VTRIX
26.4%

Здравоохранение

VWIGX
10.6%
VTRIX
9.0%

Коммуникационные услуги

VWIGX
6.2%
VTRIX
2.6%

Потребительский защитный сектор

VWIGX
5.4%
VTRIX
8.0%

Сырьевые материалы

VWIGX
2.6%
VTRIX
6.3%

Энергетика

VWIGX
1.9%
VTRIX
4.6%

Коммунальные услуги

VWIGX
0.5%
VTRIX
0.3%

Недвижимость

VWIGX

-

VTRIX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIXVWIGX с VIAAX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAXVTRIX с VEA

Доходность на риск

VWIGX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIGX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIGXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.31

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.17

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.81

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

10.45

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIGX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIGXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.31

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VTRIX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIGXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-59.39%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-11.42%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-16.78%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-28.13%

-24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-38.26%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-0.80%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-13.88%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.07%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VTRIX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIGXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.23%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

10.93%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

13.88%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

15.85%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

16.56%

+5.04%

Сравнение комиссий VWIGX и VTRIX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VTRIX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VTRIX в 15.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VWIGX and VTRIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIGX has higher volatility (4.91%) compared to VTRIX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIGX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор