Сравнение VWIGX с WCMIX
VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VWIGX returned 10.23%/yr vs 12.11%/yr for WCMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWIGX charges 0.38%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.
Доходность
Сравнение доходности VWIGX и WCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWIGX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.11% соответственно.
VWIGX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 10.23%
WCMIX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам VWIGX и WCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 2.62% | 19.96% | 9.07% | 14.65% | -30.86% | -11.18% | 59.57% | 31.36% | -12.68% | 42.98% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 12.94% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
Correlation
The correlation between VWIGX and WCMIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between VWIGX and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWIGX vs. WCMIX — Ранг доходности на риск
VWIGX
WCMIX
Сравнение VWIGX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWIGX | WCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.08 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWIGX и WCMIX
Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и WCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWIGX | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -39.69% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.95% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -16.56% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -39.69% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -39.69% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -2.53% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -7.46% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.34% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIGX и WCMIX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеют волатильность 7.13% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWIGX | WCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.34% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 16.05% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.45% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.04% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.04% | +2.52% |
Сравнение комиссий VWIGX и WCMIX
VWIGX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIGX и WCMIX
Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности WCMIX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 6.57% | 6.74% | 9.68% | 1.82% | 6.90% | 2.36% | 2.28% | 1.20% | 5.34% | 0.84% | 1.26% | 1.39% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.08% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
VWIGX and WCMIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMIX has higher volatility (7.34%) compared to VWIGX (7.13%). In terms of maximum drawdown, VWIGX dropped -59.58% vs WCMIX's -39.69%.
WCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWIGX и WCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор