PortfoliosLab logo
Сравнение VWIGX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIGX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWIGX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.51%
110.53%
VWIGX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIGX:

0.05

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWIGX:

0.22

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VWIGX:

1.03

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWIGX:

0.02

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VWIGX:

0.15

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VWIGX:

7.16%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VWIGX:

23.73%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VWIGX:

-65.63%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VWIGX:

-39.65%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWIGX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 4.27% против 4.72% соответственно.


VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIGX и VTIAX

VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIGX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWIGX: 0.05
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VWIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIGX: 0.22
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VWIGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIGX: 1.03
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWIGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIGX: 0.02
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VWIGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIGX: 0.15
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VWIGX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIGX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.69
VWIGX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIGX и VTIAX

Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWIGX и VTIAX

Максимальная просадка VWIGX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.65%
-1.45%
VWIGX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIGX и VTIAX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
9.84%
VWIGX
VTIAX