Сравнение VWIAX с VWLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VWLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VWLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VWLUX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.62% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VWLUX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VWLUX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VWLUX
Сравнение VWIAX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VWLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.17 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VWLUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VWLUX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VWLUX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VWLUX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VWLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -15.94% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -5.36% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.94% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -15.94% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.54% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.71% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VWLUX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VWLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.24% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 1.90% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 5.43% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.56% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.49% | +2.41% |