Сравнение VWLUX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или VTI.
Основные характеристики
| VWLUX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.24% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.71% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 3.99% | 12.68% |
| Макс. просадка | -16.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VTI
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VTI
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VTI
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.45% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% | 4.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VTI
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.