PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWETX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWETX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWETX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.99%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.85% против 9.38% соответственно.

VWETX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-1.79%
1 год
2.73%
3 года*
2.13%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.85%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWETX и VWELX

VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWETX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWETXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.83

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.89

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

8.42

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWETX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWETXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между VWETX и VWELX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и VWELX

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.74%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и VWELX

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWETXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-36.12%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-6.78%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-20.88%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-25.33%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-4.39%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.93%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.80%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWETXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.10%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

6.68%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.89%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

11.11%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

11.50%

-0.65%