Сравнение VWETX с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.06% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и HYD
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
VWETX vs. HYD — Ранг доходности на риск
VWETX
HYD
Сравнение VWETX c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и HYD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и HYD
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и HYD
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -35.61% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -4.42% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -20.72% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.61% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -4.40% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.34% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и HYD
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.22% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.83% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 5.90% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.44% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.60% | -1.75% |