PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWETX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWETX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности VWETX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VWETX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.67% соответственно.

VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с VIGAXVWETX с VTSAX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий VWETX и MWTIX

VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWETX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWETXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.83

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.19

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.45

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

3.83

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWETX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWETXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.44

Корреляция

Корреляция между VWETX и MWTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и MWTIX

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и MWTIX

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWETXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-20.58%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-3.05%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-20.51%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-20.58%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-4.46%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.76%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.16%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и MWTIX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWETXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.74%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

2.91%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

4.89%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.61%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

5.30%

+5.55%