Сравнение VWETX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.99% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VWETX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.70% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.85%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и BND
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWETX
BND
Сравнение VWETX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.71 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.64 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и BND
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.74% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и BND
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -18.58% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.44% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -17.91% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -18.58% | -17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -2.32% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.07% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.90% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и BND
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.65% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.51% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.29% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 6.00% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 5.52% | +5.33% |