Сравнение VWETX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWETX или BND.
Основные характеристики
| VWETX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.08% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -7.54% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.63% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 5.85% |
| Макс. просадка | -38.99% | -18.84% |
| Текущая просадка | -25.82% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между VWETX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и BND
С начала года, VWETX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и BND
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWETX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и BND
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.92% | 4.66% | 4.54% | 3.23% | 3.27% | 3.75% | 4.43% | 4.08% | 4.46% | 4.61% | 4.46% | 5.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и BND
Максимальная просадка VWETX за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и BND
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.