Сравнение VWETX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.99% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.24% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VWETX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.25% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.85%
BLV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и BLV
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VWETX
BLV
Сравнение VWETX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и BLV
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью BLV в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.74% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.74% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и BLV
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -38.29% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -6.89% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -36.27% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -38.29% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -24.17% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -9.38% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.86% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и BLV
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.44% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.61% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.51% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 9.75% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 12.97% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.99% | -1.14% |