Сравнение VWETX с BLV
VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both funds - VWETX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VWETX returned 1.67%/yr vs 1.04%/yr for BLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWETX charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWETX показывает доходность 0.46%, а BLV немного выше – 0.47%. За последние 10 лет акции VWETX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.04% соответственно.
VWETX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.67%
BLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам VWETX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.46% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.47% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between VWETX and BLV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between VWETX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWETX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VWETX
BLV
Сравнение VWETX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.40 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и BLV
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -38.29% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -5.73% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -15.16% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -36.27% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -38.29% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -24.00% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.51% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.27% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и BLV
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 2.50% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWETX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 5.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 8.15% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.96% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 11.98% | -1.12% |
Сравнение комиссий VWETX и BLV
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и BLV
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BLV в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.79% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.19% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VWETX and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWETX has higher volatility (2.50%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, VWETX dropped -36.04% vs BLV's -38.29%.
VWETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWETX и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор