Сравнение VWETX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.83% против 14.14% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и VOO
VWETX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VWETX
VOO
Сравнение VWETX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 7.31 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и VOO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и VOO
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и VOO
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -33.99% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -11.98% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -24.52% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.99% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -5.55% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.72% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.55% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.34% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 9.47% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 18.11% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 16.82% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 17.99% | -7.14% |