Сравнение VWESX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.56% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VUBFX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VWESX
VUBFX
Сравнение VWESX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 5.18 | -4.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 10.17 | -9.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 3.60 | -2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 14.46 | -13.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 65.22 | -63.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 5.18 | -4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 3.34 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 3.07 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.06 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VUBFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VUBFX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VUBFX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -1.86% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -0.30% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -1.86% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -1.86% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -0.10% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.17% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.07% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VUBFX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.34% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 0.55% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 0.84% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 0.98% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 0.84% | +10.01% |