PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 8.81% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VWESX и VTIAX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.76

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.32

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.35

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

9.21

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.76

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между VWESX и VTIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VTIAX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VTIAX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-35.83%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.28%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-29.56%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-35.83%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-8.81%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.15%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.88%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.49%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

10.83%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

15.74%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

14.85%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

15.85%

-5.00%