Сравнение VWESX с VT
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VWESX returned 1.70%/yr vs 13.25%/yr for VT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.25% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 1.70%
VT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам VWESX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.61% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.43% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VWESX and VT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between VWESX and VT shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWESX vs. VT — Ранг доходности на риск
VWESX
VT
Сравнение VWESX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWESX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 11.09 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VT
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWESX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -50.27% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.67% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -16.51% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.38% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -34.24% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -2.47% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.00% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.24% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWESX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 5.53% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 11.28% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 13.51% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.19% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.19% | -6.33% |
Сравнение комиссий VWESX и VT
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VT
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VT в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.60% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.01% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
VWESX and VT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.53%) compared to VWESX (2.07%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWESX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор