PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWESX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VWESX returned 1.59%/yr vs 12.72%/yr for VT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.59% против 12.72% соответственно.

VWESX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.98%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.59%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWESX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.41%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VWESX and VT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

-0.15

The correlation between VWESX and VT shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VWESX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.33

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.22

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.05

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

13.61

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.33

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.69

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VT

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWESXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-50.27%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-9.67%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-16.51%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-26.38%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-34.24%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-0.51%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.02%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWESXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.74%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

10.17%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

12.70%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

16.04%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

17.23%

-6.38%

Сравнение комиссий VWESX и VT

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VT

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.07%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%

Часто задаваемые вопросы

VWESX and VT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.74%) compared to VWESX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWESX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор