PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 16.03% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VWESX и VIGIX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.80

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.31

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.11

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

3.97

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между VWESX и VIGIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VIGIX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VIGIX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-56.95%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-16.51%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.62%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-35.62%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-13.17%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-16.36%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.64%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.01%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

12.74%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

22.99%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

22.36%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

21.53%

-10.68%