PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 3.33% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий VWESX и JSOSX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWESX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

5.17

-4.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

10.21

-9.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

3.93

-2.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

13.42

-12.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

90.13

-88.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

5.17

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

4.01

-4.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

2.59

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.98

-1.43

Корреляция

Корреляция между VWESX и JSOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и JSOSX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и JSOSX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-6.40%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.26%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-0.98%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-6.19%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-0.17%

-20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-0.47%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.04%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и JSOSX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.35%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

0.51%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

0.68%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

0.78%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

1.29%

+9.56%