PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VTTHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWELX returned 10.13%/yr vs 9.69%/yr for VTTHX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 8.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VTTHX немного отстают с 9.69%.

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%

VTTHX

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.34%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		8.73%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Correlation

The correlation between VWELX and VTTHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.95

The correlation between VWELX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VTTHX

Секторы
VWELX
VTTHX

Технологии

31.8%
27.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Финансовые услуги

10.6%
16.1%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Промышленность

8.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

4.4%
4.3%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Технологии

VWELX
31.8%
VTTHX
27.4%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VTTHX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VTTHX
9.4%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VTTHX
16.1%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VTTHX
8.3%

Промышленность

VWELX
8.5%
VTTHX
12.3%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VTTHX
4.8%

Энергетика

VWELX
4.4%
VTTHX
4.3%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VTTHX
2.5%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VTTHX
2.7%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VTTHX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

VWELX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.37

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.96

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

13.01

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VTTHX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-51.76%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.17%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-10.87%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-23.53%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-27.15%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.37%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.09%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VTTHX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.19%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.91%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

11.37%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

12.46%

-0.93%

Сравнение комиссий VWELX и VTTHX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VTTHX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VTTHX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.72%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWELX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTHX has higher volatility (2.81%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VTTHX's -51.76%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор