PortfoliosLab logo
Сравнение VTTHX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTHX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.92%
213.83%
VTTHX
VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTHX:

0.78

VFORX:

0.76

Коэф-т Сортино

VTTHX:

1.17

VFORX:

1.15

Коэф-т Омега

VTTHX:

1.16

VFORX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTTHX:

0.57

VFORX:

0.61

Коэф-т Мартина

VTTHX:

3.77

VFORX:

3.69

Индекс Язвы

VTTHX:

2.45%

VFORX:

2.68%

Дневная вол-ть

VTTHX:

11.74%

VFORX:

12.96%

Макс. просадка

VTTHX:

-51.76%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

VTTHX:

-8.76%

VFORX:

-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.42% соответственно.


VTTHX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.20%

1 год

8.44%

5 лет

5.95%

10 лет

4.71%

VFORX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-1.14%

1 год

8.98%

5 лет

6.99%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTHX и VFORX

И VTTHX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTHX: 0.08%
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTHX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTHX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTHX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTHX: 0.78
VFORX: 0.76
Коэффициент Сортино VTTHX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTHX: 1.17
VFORX: 1.15
Коэффициент Омега VTTHX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTHX: 1.16
VFORX: 1.16
Коэффициент Кальмара VTTHX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTHX: 0.57
VFORX: 0.61
Коэффициент Мартина VTTHX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTHX: 3.77
VFORX: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.76
VTTHX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и VFORX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VFORX в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
2.59%2.59%2.48%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
2.66%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и VFORX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-8.09%
VTTHX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и VFORX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 8.04%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
8.98%
VTTHX
VFORX