PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTHX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTTHX returned 9.78%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTTHX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.56% соответственно.

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTHX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTTHX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VTTHX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTTHX и VOO

Секторы
VTTHX
VOO

Технологии

27.4%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

12.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

VTTHX
27.4%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VTTHX
16.1%
VOO
11.6%

Промышленность

VTTHX
12.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

VTTHX
9.4%
VOO
10.2%

Здравоохранение

VTTHX
8.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

VTTHX
8.0%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VTTHX
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

VTTHX
4.3%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VTTHX
4.2%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VTTHX
2.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

VTTHX
2.5%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJXVTTHX с SWYFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTTHX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.25

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.16

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.73

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и VOO

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTHXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-33.99%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.90%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-18.69%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.52%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-33.99%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.69%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и VOO

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTHXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.90%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.80%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

16.81%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.01%

-5.55%

Сравнение комиссий VTTHX и VOO

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и VOO

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTTHX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VTTHX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs VOO's -33.99%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTHX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор