Сравнение VTTHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.14% соответственно.
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и VOO
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTTHX
VOO
Сравнение VTTHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.31 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и VOO
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и VOO
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -33.99% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.98% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -24.52% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -33.99% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.55% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.72% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.55% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.34% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.47% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 18.11% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 16.82% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 17.99% | -5.55% |