PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTHX с TRRJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTHX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции TRRJX немного впереди с 8.99%.

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с SWYFX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIXTRRJX с VOO

Сравнение комиссий VTTHX и TRRJX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VTTHX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXTRRJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.72

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.07

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.77

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

3.24

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между VTTHX и TRRJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и TRRJX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и TRRJX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и TRRJX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTHXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-53.57%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-9.61%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-25.85%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-30.14%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.04%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.69%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.53%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и TRRJX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 4.45%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTHXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.87%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.45%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

13.57%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

12.81%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

13.52%

-1.08%