PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTHX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTHX с FFTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTTHX returned 9.78%/yr vs 10.69%/yr for FFTHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTTHX charges 0.08%/yr vs 0.71%/yr for FFTHX.

Доходность

Сравнение доходности VTTHX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTHX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.69% соответственно.

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%

FFTHX

1 день
0.48%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.66%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTHX и FFTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		10.11%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%

Correlation

The correlation between VTTHX and FFTHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.98

The correlation between VTTHX and FFTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJXVTTHX с SWYFX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с FFEZXFFTHX с FCNTXFFTHX с JEPIFFTHX с FZROX

Доходность на риск

VTTHX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTHX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTHXFFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.49

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.19

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.93

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTHX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTHX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTHX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTHXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTTHX и FFTHX

Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и FFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTHXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-52.86%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.52%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-25.94%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-28.81%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.95%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTHX и FFTHX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTHXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.40%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.99%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

9.68%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

12.40%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

13.52%

-1.06%

Сравнение комиссий VTTHX и FFTHX

VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTHX и FFTHX

Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FFTHX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.85%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTTHX and FFTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFTHX has higher volatility (3.40%) compared to VTTHX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs FFTHX's -52.86%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTHX и FFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор