Сравнение VWEHX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 1.47% соответственно.
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
VTBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и VTBIX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWEHX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
VWEHX
VTBIX
Сравнение VWEHX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.84 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.21 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.41 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 3.92 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.84 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и VTBIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и VTBIX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTBIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и VTBIX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -18.72% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.67% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -18.11% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -18.72% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.67% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.43% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.96% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и VTBIX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.46% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.52% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.27% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.91% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.91% | +0.35% |