PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWEHX с VTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с VTBIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VTBIX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEHX или VTBIX.

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VTBIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.79%
12.49%
VWEHX
VTBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.46

VTBIX:

1.26

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.77

VTBIX:

1.86

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.60

VTBIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.29

VTBIX:

0.45

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.40

VTBIX:

3.14

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

VTBIX:

2.08%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.49%

VTBIX:

5.20%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

VTBIX:

-19.61%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.40%

VTBIX:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью 2.04%.

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWEHX и VTBIX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и VTBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.46
VTBIX: 1.26
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.77
VTBIX: 1.86
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.60
VTBIX: 1.22
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.29
VTBIX: 0.45
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.40
VTBIX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VTBIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46
1.26
VWEHX
VTBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VTBIX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTBIX в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VTBIX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VTBIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40%
-8.38%
VWEHX
VTBIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VTBIX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.95% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.02%
VWEHX
VTBIX