PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VTBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с VTBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VTBIX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и VTBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 1.47% соответственно.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJRVTBIX с FBND

Сравнение комиссий VWEHX и VTBIX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWEHX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVTBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.89

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.28

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.62

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

4.54

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VTBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VTBIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVTBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.89

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.00

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.30

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.26

+0.61

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VTBIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VTBIX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VTBIX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VTBIX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VTBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXVTBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-18.72%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.67%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-18.11%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-18.72%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.67%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.43%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.95%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VTBIX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXVTBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.54%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.30%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.91%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.91%

+0.35%