PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с VFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard, while VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.13%/yr vs 1.60%/yr for VFISX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for VFISX.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 5.13% против 1.60% соответственно.

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.27%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Correlation

The correlation between VWEHX and VFISX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г.

0.27

Over the past year, VWEHX and VFISX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VSGBX

Доходность на риск

VWEHX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.70

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.95

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.49

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

8.28

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFISX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.53

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VFISX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-6.86%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.40%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-1.40%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-6.86%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-6.86%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.59%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.65%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.42%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VFISX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.57%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.49%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.06%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

2.67%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

2.11%

+3.16%

Сравнение комиссий VWEHX и VFISX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VFISX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VFISX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and VFISX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEHX has higher volatility (0.98%) compared to VFISX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs VFISX's -6.86%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и VFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор