Сравнение VWALX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWALX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 3.08% против 11.54% соответственно.
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и VDIGX
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWALX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWALX
VDIGX
Сравнение VWALX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.19 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.40 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.57 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.19 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и VDIGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и VDIGX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и VDIGX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -45.23% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -9.57% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -16.18% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -32.98% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -7.10% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.67% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.45% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.19% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 7.66% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 14.50% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 13.85% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 15.69% | -11.07% |