Сравнение VWALX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.02% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VWALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.10%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и USMTX
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWALX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VWALX
USMTX
Сравнение VWALX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.86 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 6.92 | -5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.29 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 6.97 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 36.30 | -33.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.86 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 2.60 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.09 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и USMTX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.12% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и USMTX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -1.98% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -0.40% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -1.92% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.30% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.19% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и USMTX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.22% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.40% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 0.70% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.72% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.75% | +3.87% |