PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVV с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VVV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		17.31%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%.

VVV

1 день
1.22%
1 месяц
-10.99%
С начала года
17.31%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-2.79%
3 года*
-0.82%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с SCHD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VVV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.17

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.04

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

4.64

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между VVV и RSP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и RSP

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VVV и RSP

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-59.92%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-12.54%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-21.38%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-5.66%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-6.69%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

2.80%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и RSP

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.40%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

8.84%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

17.16%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

16.20%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

18.36%

+14.44%