PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVV с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VVV (Valvoline Inc.) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 5 years, VVV returned 0.99%/yr vs 8.33%/yr for RSP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VVV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

VVV

1 день
2.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.24%
6 месяцев
13.38%
1 год
-5.46%
3 года*
-3.43%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		19.24%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VVV and RSP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.56

The correlation between VVV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с SCHDVVV с OXY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VVV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.70

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.47

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.49

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

9.48

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.70

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VVV и RSP

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-59.92%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-7.85%

-21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-17.81%

-21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-21.38%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-0.38%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-6.65%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

2.06%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и RSP

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

2.56%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

8.29%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

11.56%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

16.18%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

18.35%

+14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и RSP

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVV and RSP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVV has higher volatility (11.94%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор