Сравнение VVSCX с VCSLX
VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VVSCX returned 6.29%/yr vs 5.07%/yr for VCSLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VVSCX charges 0.76%/yr vs 0.36%/yr for VCSLX.
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и VCSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVSCX показывает доходность 20.54%, а VCSLX немного выше – 20.73%.
VVSCX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
VCSLX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам VVSCX и VCSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 20.54% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 20.73% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | -3.07% |
Correlation
The correlation between VVSCX and VCSLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between VVSCX and VCSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSCX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск
VVSCX
VCSLX
Сравнение VVSCX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSCX | VCSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.54 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 12.53 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и VCSLX
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSCX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -67.69% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.16% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -30.96% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -31.83% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -18.34% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.15% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и VCSLX
Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 5.38%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSCX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.47% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.39% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 19.72% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.80% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 23.61% | -1.85% |
Сравнение комиссий VVSCX и VCSLX
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и VCSLX
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности VCSLX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 5.06% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 16.18% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VVSCX and VCSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCSLX has higher volatility (6.47%) compared to VVSCX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs VCSLX's -67.69%.
VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVSCX и VCSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор