PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VCSLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		0.64%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%.

VVSCX

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.64%
1 год
21.96%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VVSCX и VCSLX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.76

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VCSLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VCSLX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		19.38%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VCSLX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-67.69%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.89%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-11.16%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-18.47%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.71%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.68%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.15%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

23.09%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

22.70%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.53%

-1.61%