Сравнение VVSCX с PVCMX

С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VVSCX и PVCMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и PVCMX.

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.