PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности VVPSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		-7.72%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.49% соответственно.

VVPSX

1 день
2.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.36%
3 года*
3.18%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.12%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с VVPLXVVPSX с FSSNXVVPSX с AUERXVVPSX с DFISXVVPSX с HFCGXVVPSX с SWSSX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий VVPSX и BOSOX

VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

VVPSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.03

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.04

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.13

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPSX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между VVPSX и BOSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPSX и BOSOX

Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.58%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок VVPSX и BOSOX

Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-51.32%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-11.89%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-22.36%

-33.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.43%

-36.79%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-14.43%

-26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.26%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.86%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPSX и BOSOX

Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.68%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.66%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

19.02%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

17.84%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

19.56%

+4.06%